مؤشر VWAP (Volume Weighted Average Price) هو أداة تحليل فني تُستخدم في الأسواق المالية لقياس متوسط سعر الأمان معتمدًا على حجم التداول. يتم احتساب VWAP بناءً على الأسعار وحجم التداول خلال فترة زمنية معينة، ويتم استخدامه بشكل أساسي في تقييم أداء الأمان على مدى الفترات الزمنية المختلفة، وفي تحديد ما إذا كان الأمان يتداول بأسعار أعلى أو أقل من سعر الوزن المتوسط للحجم.
كيفية حساب VWAP:
تُحسب VWAP عن طريق ضرب سعر الأمان في كل صفقة بحجم التداول المقابل، ثم تقسيم الناتج على مجموع حجم التداول لتلك الفترة. يتم تحديث VWAP باستمرار خلال فترة التداول ليعكس التغيرات في أسعار الأمان وحجم التداول.
استخدامات VWAP:
1. **تحديد الترندات والمستويات الرئيسية**: يُستخدم VWAP كمؤشر لتحديد الترندات والمستويات الرئيسية في السوق. على سبيل المثال، إذا كان سعر الأمان أعلى من VWAP، فقد يشير ذلك إلى وجود توجه صاعد في السوق، بينما إذا كان أقل من VWAP، فقد يشير ذلك إلى توجه هابط.
2. **تقييم الأداء والتنبؤات**: يستخدم المتداولون VWAP لتقييم أداء الأمان على مدى فترات زمنية مختلفة، ولتوقع الحركة المستقبلية للسعر استنادًا إلى ما إذا كان السعر يتداول فوق أو تحت VWAP.
3. **تحديد فرص التداول**: يستخدم بعض المتداولين VWAP لتحديد فرص التداول، حيث يقومون بإجراء عمليات الشراء عندما يكون السعر أقل من VWAP وعمليات البيع عندما يكون السعر أعلى من VWAP.
أهمية VWAP:
يُعتبر VWAP مؤشرًا قويًا لأنه يجمع بين الحجم والسعر.
يُستخدم لتحديد اتجاه السوق ومستويات الدعم والمقاومة. يُعطي فكرة عن مناطق السيولة الهامة.
مؤشر VWAP هو أداة مهمة في تحليل الأسواق المالية، وتُستخدم بشكل واسع في تقييم أداء الأمان وتحديد فرص التداول. يوفر VWAP للمتداولين فهمًا أعمق لتوزيع السعر على مدى فترات زمنية محددة، ويساعدهم في اتخاذ القرارات الاستثمارية الأكثر فعالية.
لتحميل المؤشر من هنا VWAP
